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单选题
【单项选择题】某股票报酬率的标准差为0.8.其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6.市场组合报酬率的标准差为0.4.则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为().
A
0.192和1.2
B
0.192和2.1
C
0.32和1.2
D
0.322.1
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192.该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
相关知识点：
协方差与β系数的计算
题目纠错
注册会计师-财务成本管理（官方）
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