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中级会计-财务管理(官方)
3,010
简答题

34【题干】股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):【问题2】【简答题】如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,,两股票的相关系数为1,且股票A和股票B的标准差分别为7.899%、9.716%.该组合的期望收益率和标准差是多少?

答案解析

正确答案:答案:投资组合期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%投资组合标准差=7.899%×0.4+9.716%×0.6=8.99%注意:相关系数等于时投资组合的标准差是组合中各单项资产标准差的加权平均数。

相关知识点:

投资组合收益标准差,相关系数是关键

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