3. 如果一项金融交易有多个结果,则有风险,且可能发生的结果间的差异越小,风险越大( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-bc28-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-8530-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将( )。
A. 减少10万元
B. 增加10万元
C. 减少25万元
D. 增加25万元
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9. 与算数收益率相比,几何收益率具有更好的可拓展性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-4cb0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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3. 通常情况下,一国利率( ),银根紧缩,国内市场流通货币减少吸引大量外国短期资金流入,使该国货币( )。
A. 降低,升值
B. 降低,升值
C. 提高,升值
D. 提高,贬值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-40b0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。
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4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
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2. 利率风险是市场利率变动的不确定性给金融机构带来收益的可能性。( )
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10. 由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性,所以银行所发放贷款的期限可能带来( )。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 法律风险
D. 利率风险
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2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )
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