8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。
A. 3个月后借入资金为12个月的融资
B. 12个月后借入资金为3个月的融资
C. 在3个月内借入资金的一半,剩下的一半在12个月后借入
D. 3个月后借入资金为9个月的融资
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5. 合理的风险管理流程应该是( )。
A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
C. 风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量
D. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-0e30-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )
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6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z0.95=1.645, z0.99=2.326, z0.999=3.09,)
A. (202.66万元,272.08万元)
B. (380.69万元,511.09万元)
C. (12.32万元,16.54万元)
D. (286.56万元,384.72万元)
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1. 下列信用评级模型中,以市场信息为数据基础的是( )。
A. 线性概率模型
B. 神经网络模型
C. KMV模型
D. ZETA模型
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3. 通常情况下,一国利率( ),银根紧缩,国内市场流通货币减少吸引大量外国短期资金流入,使该国货币( )。
A. 降低,升值
B. 降低,升值
C. 提高,升值
D. 提高,贬值
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8. 流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。( )
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9. 交易结算风险,指银行在进行外汇买卖及以外汇资金借贷时,因出现敞口头寸多头而承担的交易风险(×
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1. 2008年,冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严苛的管理( )
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-44e0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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