悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点，（ ），不得设置在脚手架等施工设备上。

选项A：“必须设置在稳固的地方”虽然强调了稳固性，但没有明确指出具体的设置位置，不够具体。

选项B：“可与支模架连接”不合适，因为支模架本身可能不够稳固，并且其承载能力可能不适合作为卸料平台的搁支点。

选项C：“必须位于建筑物上”正确，因为卸料平台的搁支点与上部拉结点设置在建筑物上可以保证足够的稳定性和承载能力，符合安全施工的要求。

选项D：“可放在防护脚手架上”不正确，因为防护脚手架主要功能是提供工人安全防护，而非承受卸料平台的重量，放置在防护脚手架上存在安全隐患。

所以正确答案是C，因为它指出了搁支点与上部拉结点应设置在建筑物上，这样可以确保平台的稳定性和安全性，避免因设置在施工设备如脚手架上而导致的安全事故。