491.极端损失发生的概率很低,银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。()

752.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

751.商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是( )。

750.根据监管要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

749.关于头寸拆分,以下说法中错误的是( )。

748.( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

747.( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

746.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

745.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是( )。

744.某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

743.商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的( )和处理程序。