752.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

491.极端损失发生的概率很低,银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。()

490.交易对手违约风险是双向的,交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。()

489.全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。()

488.通常银行可采取总额管理的方法,避免风险敞口的过于集中。()

487.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩。()

486.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。()

485.同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。()

484.目前债务人评级方法较为成熟,应用较为广泛,已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。()

483.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。()

482.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。()