751.商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是( )。

　评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

　分析资产组合历史的损益分布

　研究过去已经发生的市场突变

　进行有效的事后检验

正确答案：A

解析：

解析:市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法,通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断,并采取必要的措施,以规避市场风险。

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2022年中级银行从业资格题库

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492.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。()

491.极端损失发生的概率很低,银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。()

490.交易对手违约风险是双向的,交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。()

489.全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。()

488.通常银行可采取总额管理的方法,避免风险敞口的过于集中。()

487.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩。()

486.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。()

485.同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。()

484.目前债务人评级方法较为成熟,应用较为广泛,已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。()

483.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。()