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附件2.基金从业应知应会题库 
581
单选题

31.某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%,基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%,则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是()。

A
A.0.44%
B
B.0.27%
C
C.0.15%
D
D.0.07%

答案解析

正确答案:C

解析:

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率跟踪偏离度平均值={(3.69%-3.72%)+[-0.56%-(-1.09)]+[-1.41%-(-1.35%)]}/3=0.15%。
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