41. (单选题)风险价值(VaR)通常是在( )置信水平下计算的。

2、 ( )‌可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。错

1、 ( )回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零。错

6. (多选题)可决系数为0.7,以下说法正确的是AC

3. (单选题)根据可决系数R²与F统计量的关系可知,当R²=1时,有( )

2. (单选题)已知二元线性回归模型估计的残差平方和为,估计用样本容量为,则随机误差项的方差的估计值为( )

1. (单选题)下面说法正确的有( )

10.( )线性回归模型意味着变量是线性的。 错

9.( )回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。对

8.( )满足基本假设条件下,随机误差项服从正态分布,但被解释变量Y不一定服从正态分布。 错

6. (多)高斯-马尔可夫定理描述的是满足古典假定的线性回归模型的OLS估计享有什么性质?ABC