单选题
下列关于期权投资策略的表述中,正确的是().
A
保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值
B
抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略
C
多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最坏的结果是损失期权的购买成本
D
空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最低收益是出售期权收取的期权费
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:本题考核的知识点是“期权”。对于多头对敲组合策略而言,当股价等于执行价格时,净收入最低(等于0)、净损益最低(等于“期权购买成本”)。选项C的说法是正确的:多头对敲最坏的结果是股价没有变动,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。
相关知识点:
期权策略中,多头对敲锁低损
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