(2019年真题)证券金融公司应当按照国家宏观政策,根据市场状况和风险控制需要,确定和调整( )。 Ⅰ、转融通费率 Ⅱ、转融通资金率 Ⅲ、保证金比例 Ⅳ、担保金比例

下列表现形式属于操作风险的有()。 Ⅰ.内部欺诈 Ⅱ.外部欺诈 Ⅲ.实物资产损坏 Ⅳ.营业中断

声誉风险的来源主要有( )。 ①战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动 ②产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动 ③内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷 ④股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司 ⑤第三方合作,如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题

买卖价差法常用的价差指标包括( )。 ①买卖价差 ②有效价差 ③实现的价差 ④合理价差

下列不属于流动性风险的是( )。

市场流动性( ),冲击成本( )。

以下属于流动性风险衡量的是( )。 ①融资流动性风险 ②资产流动性风险 ③敏感性分析 ④波动性分析

( )是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,不能按照预定价位成交而多支付的成本。

市场的流动性是由( )维度因素决定的。 ①深度 ②密度 ③即时性 ④弹性

( )指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。

市场的流动性是由( )维度因素决定的。 ①深度,即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力 ②密度,即买卖价格的缺口,资产的买卖价差越小,流动性越好 ③即时性,即交易执行的速度 ④弹性,即基础价格在受到影响后重新恢复的速度