×
多选题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关说法,正确的有().
A
对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷[(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子]
B
对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格
C
国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
D
基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的相对额
答案解析
正确答案：AC
解析：
解析:基点价值(BPV)是指利率每变化一个基点(001个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。其公式如下:对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动=债券组合的BPV÷期货合约的BPV=债券组合的BPV÷(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子,其中CTD为最便宜可交割债券。第二节国债期货及其应用
相关知识点：
国债期套期保值基点价值公式
题目纠错
相关题目
单选题
标准仓单数量因()等业务发生变化时,交易所收回原”标准仓单持有凭证”,签发新的”标准仓单持有凭证”.
单选题
期转现的买卖双方在确定期货平仓价格的同时,也确定了相应的现货买卖价格.
单选题
沪深300股指期货当日结算价是().
单选题
目前,我国()推出了期转现交易.
单选题
我国上海期货交易所采用()方式
单选题
在大连商品交易所,集合竞价在期货合约每一交易日开盘前()内进行.
单选题
期货交易所会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据,做好核对工作,并将之妥善保存,该数据应至少保存(),但对有关期货交易有争议的,应当保存至该争议消除时为止.
单选题
期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为27500元/吨,卖方开仓价格为28100元/吨,协议平仓价格为27850元/吨,协议现货交收价格为27650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,则卖方通过期转现交易可以().
单选题
某日结算后,四位客户的逐笔对冲交易结算单中,”平仓盈亏”““浮动盈亏”“客户权益”保证金占用”数据分别如下,需要追加保证金的客户是().
单选题
在大豆期货市场上,甲为多头,开仓价格为3000元/吨,乙为空头,开仓价格为3200元/吨,甲乙进行期转现交易,双方商定的平仓价格为3160元/吨,交收大豆价格为3110元/吨,通过期转现交易后,甲实际购入大豆的价格和乙实际销售大豆的价格分别为().
