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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
单选题

在正向市场上,套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约,则该交易者预期().

A
 未来价差不确定
B
 未来价差不变
C
 未来价差扩大
D
 未来价差缩小

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。在正向市场上,牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。第三节期货套利的基本策略

相关知识点:

正向大豆套利预期要记清

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