某投资者以4010元/吨的价格买入4手(10吨/手)大豆期货合约,再以4030元/吨的价格买入3手该合约;当价格升至4040元/吨时,又买入2手;当价格升至4050元/吨时,再买入1手.若不计交易费用,期货价格高于()元/吨时,该交易者可以盈利.

假设上海期货交易所( )和伦敦金属期货交易所( )相同月份铜期货价格及套利者操作如下表所示.则该套利者的盈亏状况为()元/吨.(不考虑各种交易费用和质量升贴水,按USD/CNY=62计算)

如果套利者预期两个期货合约的价差将缩小,则买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,这种套利方式为卖出套利.()

在我国,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨.5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12080元/吨.该套利交易()元.(合约规模5吨/手,不计手续费等费用)

套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令.()

某套利者打算利用沪锌期货进行套利,T0时刻建仓后期货价格变化情况如下表所示.平仓时,价差扩大的情形有()

根据套利者对相关合约中价格较高的一边买卖方向不同,期货价差套利可分为().

7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳.9月10日,同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1280美分/蒲式耳.该套利交易()美元.(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)

9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约.9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,该交易者()美元.(每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用)

价差套利建仓时的价差计算,须用价格较高的一”边”减去价格较低的一”边”.()

假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大,于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为().