7月11日,某铝厂与某铝贸易商签订合约,约定以9月份铝期货合约为基准,以高于铝期货价格100元/吨的价格交收.同时铝厂进行套期保值,以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约.此时铝现货价格为16350元/吨.8月中旬,该铝厂实施点价,以16800元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收,同时按该价格将期货合约对冲平仓,此时铝现货价格为16600元/吨.通过套期保值交易,该铝厂铝的售价相当于()元/吨.

某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1409、Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利,在Cu1409合约上持仓20手,在Cu1411合约上持仓35手,则应持有Cu1412合约()手.

根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为().

4月10日,某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=14475(交易单位为62500英镑);同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约,价格为GBP/USD=14885(交易单位为25000英镑).5月10日,该交易者将合约全部平仓,成交价格均为GBP/USD=14825.若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利,则合理的交易方向为().

9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份的小麦合约,成交价格分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳,10月8日,套利者将上述合约全部平仓,成交价格分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳,该套利交易()美元.(A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手,不计手续费等费用)

在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要().

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利.交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为().

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约,则该投资者的操作行为是().

跨品种套利,是指利用两种或两种以上不同的()的商品之间的期货合约价格差异进行套利,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利.

以下属于跨期套利的是().

假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的是().交易甲交易所乙交易所开平仓①买入10手铜卖出10手铜开仓卖出10手铜买入10手铜平仓②买入10手铜卖出10手铝开仓卖出5手铜买入5手铝平仓③买入10手锌卖出10手铝开仓卖出10手锌买入10手铝平仓④买入10手锌卖出5手铅开仓卖出10手锌买入5手铅平仓