2月中旬,豆粕现货价格为2760元/吨.我国某饲料厂计划在4月份购进5000吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值.该厂5月份豆粕期货建仓价格为2720元/吨.至4月份,豆粕现货价格上涨至3520元/吨,期货价格上涨至3570元/吨.该厂将期货合约对冲平仓,同时在现货市场买入豆粕.该套期保值的效果是().(不计手续费等费用)

12月1日,某油脂企���与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为交收价格.同时该油脂企业进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2210元/吨,下一年2月12日,该油脂企业实施点价,以2600元/吨的期货价格为基准价,进行实物交收,同时以该期货价格将期货合约对冲平仓.此时现货价格为2540元/吨.则该油脂企业().(合约规模10吨/手,不计手续费等费用)

期现套利在()时可以实施.

在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则该交易者预期().

下列关于跨期套利的说法,不正确的是().

牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于().

在我国,某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合约的同时买入10手9月份白糖期货合约,价格分别为6350元/吨和6400元/吨.5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为6380元/吨和6480元/吨.该套利交易的价差是()元/吨.

价差套利的成败既取决于价差的变化,也与价格变动方向有关.()

假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的是().

假设大豆每个月的持仓成本为20~30元/吨,若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差()时,交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作.(不考虑交易手续费)

基于商品期货的跨品种套利可分为相关商品期货合约之间的套利以及原材料与产成品期货合约之间的套利