()又称每日价格最大波动限制制度,即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将视为无效报价,不能成交.

投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98880,平仓价格为98120,其盈亏是()元.(不计交易成本)

人民币债券嵌入一个衍生品,组合在一起的复合型产品属于().

2013年9月6日,国内推出5年期国债期货交易,其最小变动价位为()元.

中长期国债期货交割中,卖方会选择的交割券种是().

美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债,面值10万美元,票面利率为45%.如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割,转换因子为09105,该国债期货合约交割价为12516.则买方必须支付()美元.

以下关于债券久期的说法,正确的有().

下列关于国债期货基差交易策略的描述,正确的是().

票面利率、剩余期限、付息频率相同,但到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券其修正久期较小.()

面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次),票面利率为8%,市场利率为6%,在10年期满时,债券持有人最后一次收到的利息为()美元.

理论上,当市场利率上升时,将导致().