某交易者以3780元/吨卖出10手白糖期货合约,之后以3890元/吨的价格全部平仓,这笔交易()元.(交易单位为10吨/手,不计手续费等费用)

下列关于国债期货基差交易策略,正确的有().

芝加哥期货交易所( )面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08,则意味着期货合约的交易价格为()美元.

投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如下表所示.

TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167.至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( ).

TF1509合约价格为97525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99640,转换因子为10167,则该国债的基差为().(保留4位小数)

当成交价格为92时,3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方,将会获得的实际收益率分别是().

某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手(合约规模为100万元/手),卖出价格为97700元,若当天合约的结算价格为97640元,此时该机构的浮动盈亏是()元.

中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为().

TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167.至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为().

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元,并打算将其投资于3个月期的定期存款.由于担心3个月后利率会下跌,该公司应当通过()进行套期保值.