金融机构反洗钱义务的主要义务包括( ).

表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵.表3—1已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿.

违约损失率的计算公式是().

合格循环零售风险暴露的风险特征为:各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过()万元.

下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是().

客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面()

商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率.关于该项技术,下列说法有误的是().

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%.三年到期后,贷款会全部归还的回收率为().

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年.

借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万.

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率( )是0.10,违约损失率( )是0.50.假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露( )是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元.