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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率( )是0.10,违约损失率( )是0.50.假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露( )是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元.

A
0.8
B
4
C
1
D
3.2

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。

相关知识点:

B级借款预期损失,计算要记清

中级银行从业资格(官方)

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