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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

表描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是().表某组合的相关数据

A
 投资组合的夏普比率=0.69
B
 投资组合的特雷诺指数=0.69
C
 市场组合的夏普比率=0.69
D
 市场组合的特雷诺指数=0.69

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:投资组合的夏普比率和特雷诺指数:SP=(0.35-0.06)/0.42=0.69;TP=(0.35-0.06)/1.2=0.24;市场组合的夏普比率和特雷诺指数:SM=(0.28-0.06)/0.3=0.73;TM=(0.28-0.06)/1=0.22。

相关知识点:

计算投资组合夏普比率等指数

中级银行从业资格(官方)

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