单选题
表描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是().表某组合的相关数据
表描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是().表某组合的相关数据
A
投资组合的夏普比率=0.69
B
投资组合的特雷诺指数=0.69
C
市场组合的夏普比率=0.69
D
市场组合的特雷诺指数=0.69
答案解析
正确答案:A
解析:
解析:投资组合的夏普比率和特雷诺指数:SP=(0.35-0.06)/0.42=0.69;TP=(0.35-0.06)/1.2=0.24;市场组合的夏普比率和特雷诺指数:SM=(0.28-0.06)/0.3=0.73;TM=(0.28-0.06)/1=0.22。
相关知识点:
计算投资组合夏普比率等指数
