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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%.如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为().

A
0.12
B
0.14
C
0.15
D
0.16

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:根据詹森指标公式:代入数据得:3%=18%-[6%+1.5X(RM-6%)],解得:RM=12%。

相关知识点:

利用詹森指数算市场组合期望收益

中级银行从业资格(官方)

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