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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为().

A
0.1
B
0.11
C
0.12
D
0.13

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为:RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5×(8%-2%)=11%

相关知识点:

按资本定价算投资收益率

中级银行从业资格(官方)

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