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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题.该银行账面净资产价值将()

A
 增加7.5万元
B
 减少7.5万元
C
 减少5万元
D
 增加5万元

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:利率变动,浮动利率型资产与负债会变动,固定型的收支不会因为三月期的利率变动而变动,因此6000*(4.5%-4%)-4500(4.5%-4%)=7.5万元,增加了7.5万元。

相关知识点:

久期与资产价值关系明

中级银行从业资格(官方)

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