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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数.表1—1A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是().

A
 60%的A和40%B
B
 40%的B和60%C
C
 40%的A和60%B
D
 40%的A和60%C

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。

相关知识点:

40%B和60%C组合风险低

中级银行从业资格(官方)

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