组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测.关于商业银行组合风险监测,下列说法错误的是().

内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险.()

交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额,实践中,商业银行通常采用净交易头寸限额.()

市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时,新风险敞口能够盈利,盈利能够尽量全部抵补亏损.()

商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小.()

同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级.()

权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩.()

目前债务人评级方法较为成熟,应用较为广泛,已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具.()

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限.()

银行运用风险定价覆盖信用风险,以便在实际遭受损失时进行抵补.()

净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露.()