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初级银行从业资格(官方)
9,849
单选题

用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是().

A
 违约概率
B
 非预期损失
C
 预期损失
D
 风险价值

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

相关知识点:

风险价值有定义,最大损失要明晰

初级银行从业资格(官方)

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