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初级银行从业资格(官方)
9,849
单选题

假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()年.

A
1.5
B
-1.5
C
1
D
-1

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:由题可得,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)×5=1.5(年)。

相关知识点:

资产负债久期算,缺口公式记心间

初级银行从业资格(官方)

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