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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
多选题

对于欧式期权,假定同一股票的看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式中不正确的有( ).

A
 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B
 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C
 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D
 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

答案解析

正确答案:ABD

解析:

解析:根据“看涨期权-看跌期权平价定理”,看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,所以选项C正确。

相关知识点:

欧期权等式,常见错误有ABD

注册会计师-财务成本管理(官方)

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