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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
多选题

下列各项,属于布莱克—斯科尔斯模型假设条件的有( ).

A
 标的股票不发股利
B
 股票或期权的买卖没有交易成本
C
 在期权寿命期内,无风险利率不变
D
 针对的是美式看涨期权的定价

答案解析

正确答案:ABC

解析:

解析:布莱克-斯科尔斯模型有一条假设是看涨期权只能在到期日执行,这意味着针对的是欧式看涨期权的定价,所以选项D不正确。

相关知识点:

布-斯模型设,无股无成利率稳

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