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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
多选题

关于投资组合的风险,下列说法中正确的有( ).

A
 组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B
 充分投资组合的风险,不仅受证券之间协方差的影响,还与各证券本身的方差有关
C
 组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越大
D
 如果能以无风险利率自由借贷,则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

答案解析

正确答案:AD

解析:

解析:充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关,选项B不正确;组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越小,选项C不正确。

相关知识点:

投资组合风险,标准差与协方差

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