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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
多选题

【多项选择题】投资组合由证券甲和证券乙分别占40%和60%构成.证券甲的期望收益率10%,标准差14%,β系数1.6.证券乙的期望收益率14%,标准差16%,β系数1.8.下列说法中,正确的有().

A
 投资组合的期望收益率等于12.4%
B
 投资组合的β系数等于1.72
C
 投资组合的变异系数等于1
D
 投资组合的标准差等于11%

答案解析

正确答案:AB

解析:

解析:投资组合的期望收益率=10%×40%+14%×60%=12.4%,投资组合的贝塔系数=1.6×40%+1.8×60%=1.72。因为题中没有给出证券甲和证券乙收益率的相关系数,因此无法计算投资组合的标准差和变异系数。

相关知识点:

投资组合计算,AB选项正确

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