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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%.在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为( ).

A
0.24
B
0.2
C
0.19
D
0.15

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:当相关系数r12=1时,投资组合的标准差=(18%+30%)/2=24%。

相关知识点:

证券标准差与相关系数,组合标准差计算

注册会计师-财务成本管理(官方)

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