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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5%,则该项资产风险收益率将上升().

A
0.05
B
0.02
C
0.08
D
0.04

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:β系数=10%/(50%×50%)=0.4,β系数=[β×(Rm-Rf)]/(Rm-Rf)=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率,所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%,则该项资产风险收益率将上升5%×0.4=2%,所以,选项B正确。

相关知识点:

资产与市场组合协方差,风险收益率计算

注册会计师-财务成本管理(官方)

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