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中级会计-财务管理(官方)
3,010
简答题

市场上现有A、B两种股票,市价分别为15元/股和10元/股,β系数分别为0.8和1.5,目前股票市场的风险收益率为8%,无风险收益率为3%,市场组合收益率的标准差为15%.要求:如果分别购买100股组成一个组合,计算资产组合的β系数以及目前的投资必要收益率;

答案解析

正确答案:答案:对A的投资比例=100×15/【100×(15+10)】=0.6对B的投资比例=1-0.6=0.4投资组合的β系数=0.6×0.8+0.4×1.5=1.08投资组合必要收益率=3%+1.08×8%=11.64%

相关知识点:

组合β系数计算,投资比例权重定

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