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中级会计-财务管理(官方)
3,010
简答题

2【题干】资产M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产N的期望收益率为13%,标准差为15.6%,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产M与N的组合,张某投资于资产M与N的比重为60%与40%,赵某投资于资产M和N的资金比例分别为30%和70%.【问题5】【简答题】资产的相关系数如何影响资产组合标准差?

答案解析

正确答案:答案:资产收益率之间的相关系数越大,资产组合标准差越大,组合分散化效应就低。

相关知识点:

相关系数大,组合标准差也大

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