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简答题
某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;市场组合的必要收益率为16%,无风险收益率为10%.要求:(1)计算各种股票各自的必要收益率;(2)假设市场是均衡的,计算该投资组合的预期收益率;(3)计算投资组合的β系数.
答案解析
正确答案：答案:(1)RA=10%+0.8×(16%-10%)=14.8%RB=10%+1×(16%-10%)=16%RC=10%+1.4×(16%-10%)=18.4%RD=10%+1.5×(16%-10%)=19%RE=10%+1.7×(16%-10%)=20.2%(2)R=10%×RA+20%×RB+20%×RC+30%×RD+20%×RE=10%×14.8%+20%×16%+20%×18.4%+30%×19%+20%×20.2%=18.1%(3)β=10%×0.8+20%×1+20%×1.4+30%×1.5+20%×1.7=1.35
相关知识点：
求股票必要收益率和组合指标
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