7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。( )
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1. 金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性,即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-d350-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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10. ( )属于出资信用风险转移工具。
A. 担保
B. 保险产品
C. 组合信用违约互换
D. 资产抵押证券
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10. 利率期权按其功能可以划分为( )。
A. 看跌期权
B. 场内期权
C. 利率上限
D. 场外期权
E. 利率两头封
第7章 流动性风险思考题
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7. 一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险,但一种金融风险只可能有一个诱因。( )
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2. 不明了风险损失发生原因的财务处理方案,就不可能在风险责任转移和损失补偿的( )方面获得充分的保障。
A. 系统性
B. 经济性
C. 合理性
D. 有效性
E. 非系统性
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7. 由于凸性的存在, 当收益率下降时,债券价格以( )上升。
A. 增速度
B. 减速度
C. 匀速度
D. 零速度
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9. 下列关于VaR的描述,错误的是( )。
A. VaR的局限性包括无法预测尾部的极端损失情况
B. VaR是对未来风险的事后评判
C. 计算VaR涉及到置信水平和持有期
D. 计算VaR的方法包括极值理论法、历史模拟法、蒙特卡罗法等
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2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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