6.由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c010-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z0.95=1.645, z0.99=2.326, z0.999=3.09,)
A. (202.66万元,272.08万元)
B. (380.69万元,511.09万元)
C. (12.32万元,16.54万元)
D. (286.56万元,384.72万元)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-6420-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 利率变动反映的是金融市场上的资金供求关系,而这种供求关系又取决于( )等。
A. 货币供应量
B. 货币政策
C. 财政政策
D. 汇率制度
E. 通货膨胀率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-25a0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
4. 回购协议在本质上属于借入负债,由于在到期日作为担保的证券价格可能下降,证券购买商可能违约,因此,回购协议具有一定的信用风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-0278-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
9. 存款集中度越高,表明潜在的存款提前支取的风险越小,银行所面临的筹资流动性风险越小。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-db20-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
5. ( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-42c8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-46b0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
3. 下列不属于信用评分模型的是( )。
A. 专家评分模型
B. 半客户化评分模型
C. 完全客户化评分模型
D. IRB内部评级模型
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-e120-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
5. 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额和敏感度限额等。( )
A. 交易限额
B. 资金限额
C. 风险限额
D. 止损限额
E. 敏感度限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-6208-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A. 该组合的非系统性风险能完全抵销
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-77a8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
