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CA0EC4226EA000017D271F7015901E12
证券投资法律法规
2,226
单选题

13.下列不属于常见的风险敏感度指标的是()。

A
 β系数
B
 凸性
C
 风险敞口
D
 久期

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。
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