3.中国证券投资基金业协会的特别会员不包括()。

17.下列各不同类型的基金中,()的预期收益最高。

16.在VaR估算方法中,()假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

15.()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

14.在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合()。

13.下列不属于常见的风险敏感度指标的是()。

12.证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。

11.()是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。

10.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于()管理。

9.市场风险管理的主要措施不包括()。

8.收益率固定不变,通货膨胀率上升时,投资者面临()。