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基金从业资格考试
4,345
单选题

43.以下关于最大回撤的说法,错误的是()。

A
指定的区间越短,最大回撤指标就越不利
B
最大回撤可以在任何历史区间做测度
C
最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
D
最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤

答案解析

正确答案:A

解析:

最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤,计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何历史区间做测度,用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A项,指定区间越长,最大回撤指标就越不利。
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