49.某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。

0.68

0.8

0.2

0.25【答案】C【解析】特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统性风险下的超额收益率。用公式表示为:式中:Tp表示特雷诺比率;R(_)p表示基金的平均收益率;R(_)f表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。

0.25

答案解析

正确答案：C

解析：

特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统性风险下的超额收益率。用公式表示为:式中:Tp表示特雷诺比率;R(_)p表示基金的平均收益率;R(_)f表示平均无风险收益率;βp表示系统风险。本题,代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。

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