503.企业风险管理是一个过程,这个过程由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施。()

740.在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。

739.关于久期,下列论述不正确的是( )。

738.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。

737.某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。

736.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。

735.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值( )为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

734.关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是( )。

733.下列关于VaR的描述,正确的是( )。

732.下列关于公允价值的说法,不正确的是( )。

731.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子( )可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应