731.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子( )可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

512.商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。()

511.风险偏好是愿意承担的风险类型和总量。

510.风险战略为整个银行发展战略提供保障。

509.信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积,反映了银行信贷资产的风险水平。

508.敏感性分析是分析单一的因素,而情景分析是一种多因素分析法。

507.压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的亏损承受能力。

506.风险偏好是商业银行在实现战略目标的过程中,愿意承担的风险类型和总量。()

505.商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生下降时,给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

504.风险识别指了解各种潜在的风险,分析各种风险内在的风险因素。()

503.企业风险管理是一个过程,这个过程由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施。()