203.英国实行的是多头监管型模式。( )

1040.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为()。

1039.根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。

1038.借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万。

1037.表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。?表3—1{图}已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。

1036.根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。?

1035.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。

1034.对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时,下列说法不正确的是()。

1033.关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求,下列说法错误的是()。

1032.下列各项中,()不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

1031.在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。