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单选题
1035.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。
A
压力测试
B
资产分组
C
蒙特卡罗模拟
D
历史损失数据均值与方差替代
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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