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多选题
448.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。
A
未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B
对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C
一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D
在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E
对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
答案解析
正确答案：AE
解析：
解析:BD两项,对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项,商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外,由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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