A、 β系数
B、 凸性
C、 风险敞口
D、 久期
答案：C
解析：解析:有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。
考点
投资风险管理
A、 β系数
B、 凸性
C、 风险敞口
D、 久期
答案：C
解析：解析:有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。
考点
投资风险管理
A. 提高
B. 下降
C. 无影响
D. 有影响,但既不提高,也不下降
解析：解析:由题意可得:速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产-存货)/流动负债。根据题意,流动负债不变,银行存款用于购买存货,速动资产减少,因此速动比率下降。
A. 1.25
B. 1.048
C. 1.368
D. 1.055
解析：解析:本题考查基金份额净值的计算,基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500)/20000=1.048(元)。故本题选B选项。考点:基金资产估值的概念
A. 73
B. 92
C. 105
D. 121
解析：解析:由题意可得:存货周转率=年销售成本/年均存货=20/[(2+6)/2]=5,存货周转天数=365天/存货周转率=73天。
A. 投资者持有的基金份额数量
B. 投资者购买基金份额的时间顺序
C. 投资者的性质
D. 投资者选择的分红方式
解析：解析:开放式基金的利润分配是指基金管理人根据基金利润情况,按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。
A. 该公司的资产负债率是30%
B. 该公司为杠杆公司
C. 资本结构包含30%的债务和70%的权益
D. 该公司的资产负债率是43%
解析：解析:D选项错误,由题意可得:资产负债率=负债/总资产=300/1000=30%,所以D选项错误。有负债的公司被称为杠杆公司,一个拥有100%权益资本的公司被称为无杠杆公司。该公司拥有300万元债权资本,所以为杠杆公司;该公司资本为1000万元,其中300万元债权资本和700万元权益资本,权益资本与总资本比例=权益资本/总资本=700/1000=70%,债权资本与总资本比例=债权资本/总资本=300/1000=30%,所以资本结构包含30%的债务和70%的权益。
考点
权益投资
A. 应以债券指数为主
B. 不允许加入股票形成符合基准
C. 需要选用单一债券指数
D. 应以股票指数为主
解析：解析:由题意可得公式:净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数,本题正确选项为Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ。
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
解析：解析:以上关于可转债的四个都正确。
A. 具有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于1名
B. 具有3年以上境外证券市场投资管理相关经验的人员不少于3名
C. 具有健全的治理结构和完善的内控制度,经营行为规范
D. 最近2年没有受到监管机构的重大处罚,没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查
解析：解析:选项D应该是最近3年没有受到监管机构的重大处罚,没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。
A. 参数法
B. 基数法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡罗模拟法
解析：解析:目前常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
A. 最低风险
B. 最大化收益
C. 最高风险
D. 最少收益
解析：解析:证券组合管理的目标可以简单表述为,在既定的收益水平下所能承担的最低风险或者在既定的风险水平下所能获得的最大化投资收益。
